问题2：（1）很多资料提到“检验弱工具变量的一个经验规则是，如果在第一阶段回归中，F统计量大于10，则可不必担心弱工具变量问题。”如果2SLS第一阶段回归的F值大于10，但是弱工具变量检验不通过，是否仍需考虑弱工具变量的问题？
（2）有论文提到，使用LIML（信息极大似然估计方法）回归可以解决弱工具变量问题，但我用LIML回归的结果与2SLS结果基本一致，是否在大样本条件下LIML不能解决弱工具变量问题呢？或者是说在大样本条件下，LIML已经不能避免弱工具变量问题引起的偏差？
（3）采用该工具变量回归后，内生变量回归系数增加了100倍，是由于弱工具变量的问题吗？
（4）除了换其他工具变量，老师有其他解决弱工具变量问题的方法或建议吗？
答案2：
（1）当有多个内生变量的情况下，存在多个第一阶段回归，会有多个F统计量。此时，要用最小特征值统计量进行检验。对只有一个内生解释变量的情况，为了更加严谨，即便是2SLS第一阶段回归的F值大于10，但是弱工具变量检验不通过，就仍需考虑弱工具变量的问题。
（2）这个理解是对的。在大样本下，LIML与2SLS是渐近等价的。当存在弱工具变量时，LIML的小样本表现要优于2SLS。
（3）内生变量回归系数增加了100倍，说明这个工具变量不靠谱。
（4）寻找更强的工具变量可能是最好的选择。
学术指导：张晓峒老师
本期解答人：任婉婉老师 曹晖老师
编辑：统计小妹 鹏飞
统筹：芋头 易仰楠
技术：知我者
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