1. 1) US$1=HK$7.6857/7.7011 US$1=JPYl03.57/103.8048
求:HK$1=JPY
解:103.57/7.7011=13.4496,即客户卖出港币,买日元时的汇率; 103.8048/7.6857=13.5062,即客户买人港币,买日元的汇率。 HK$1=JPY13.4496/13.5062
2) EUR/USD:1.2166/71,
USD/SGD: 1.6782/92,
求:EUR/SGD。
解:EUR/SGD=(1.2166×1.6782)/(1.2171×1.6792) =2.0417/2.0438
2. 某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=1.6783/93,根据升贴水率分别求出下列远期汇率 1)1M 80/70 2) 3M 115/120
解:1)1M 80/70 GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/1.6723 2)3M115/120 GBP/USD=(1.6783+0.0115)/(1.6793+0.0120)=1.68/1.6913
3. 1) 某日英国伦敦的年利息率是9.5%,美国纽约的年利息率是7.5%,当时1GBP=USD1.9600美元,求伦敦市场3个月美元远期汇率。 解:掉期率=1.9600(7.5%-9.5%)×90/360= -0.0098 远期汇率=1.9600-0.0098=1.9502
2)假设GBP/USD=1.6223/33 ,3个月英国利率9.5%--10.5% 3个月美国利率7.5%--8.5%
求3个月英镑/美元的双向汇率以及三个月英镑的掉期率 解:远期掉期买入价 1.6223×(7.5%-9.5%)×3/12=-0.0122
远期掉期卖出价 1.6233×(8.5%-10.5%)×3/12= -0.0041
3个月英镑/美元的双向汇率=(1.6223-0.0122)/(1.6233-0.0041)=1.6101/1.6192 4. 已知:外汇市场上
即期汇率 GBP/USD 1.6350/55 6个月掉期率 58/65 即期汇率 USD/JPY 118.70/80 6个月掉期率 185/198 试计算GBP/JPY6个月的双向汇率?
解:GBP/USD 6个月的远期汇率=(1.6350+0.0058)/(1.6355+0.0065)=1.08/1.20
USD/JPY 6个月的远期汇率=(118.70+1.85)/(118.80+1.98)=120.55/120.78 GBP/JPY6个月的双向汇率=1.08×120.55/1.20×120.78=197.80/198.32
5. 已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为 即期汇率 1.3820/50 3个月 70/20 6个月 120/50
分别求出银行对以下情况的报价: ①客户买入美元,择期从即期到6个月, ②客户买入美元,择期从3个月到6个月, ③客户卖出美元,择期从即期到3个月, ④客户卖出美元,择期从3个月到6个月
解:①客户买人美元,择期从即期到6个月,银行买欧元,则选6个月1.3820-0.0120=1.3700
②客户买入美元,择期从3个月到6个月,银行买欧元,则选6个月1.3700
③客户卖出美元,择期从即期到3个月,银行卖欧元,则选即期1.3850 ④客户卖出美元,择期从3个月到6个月,银行卖欧元,则选3个月1.3850-0.0020=1.3830
FSSrr远期汇率计算公式
币利率)
*T360 (S即期汇率,r报价币利率,r* 被报价
Srr掉期率=
*T360
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